|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 6 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Asymptotic theory for bootstrapping the extremes |
| Auteur: |
Angus, John E. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 22 (1993) nr. 1 pagina's 15-30 |
| Jaar: |
1993 |
| Inhoud: |
This paper considers asymptotic analysis of bootstrap distributions for the extremes from an iid sample. In contrast to the case of almost sure convergence to a fixed (normal) distribution in the case of the sample mean (finite variance case), the bootstrap distribution of an extreme tends in distribution to a random probability measure. These results are similar to the result for the bootstrap distribution of the sample mean in the infinite variance case where the underlying random variables are in the domain of attraction of a stable law with index αε(0,2). |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 6 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |