|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 71 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Modelling sterling exchange rates and interest rate differentials |
| Auteur: |
Nicholas, Sarantis |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 5 (1995) nr. 5 pagina's 345-356 |
| Jaar: |
1995-10 |
| Inhoud: |
A systems approach, based on the Johansen multivariate cointegration frameworks is used to show how progress can be made in modelling the joint determination of exchange rates and interest rate differentials. This model is applied to four major sterling exchange rates (i.e. US dollar/pound, Deutschmark/pound, yen/pound, French franc/pound) over the floating period 1973Q1-1992Q3. The empirical findings for the long-run relationships and the dynamic equations for the exchange rates, short-term and long-term interest rate differentials between the UK and other advanced industrial countries are broadly satisfactory and supportive of the general theoretical model and of the system specification that we have adopted |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 71 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |