|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 70 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Modelling day-of-the-week seasonality in the S&P 500 index |
| Auteur: |
Franses, Philip Hans Paap, Richard |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 10 (2000) nr. 5 pagina's 483-488 |
| Jaar: |
2000-09-01 |
| Inhoud: |
A time series model is proposed that describes the day-of-the-week seasonality in returns as well as in volatility of the daily S&P 500 index. The model is a periodic autoregression with periodically integrated GARCH [PAR-PIGARCH]. With this statistically adequate model, positive (negative) autocorrelation is found in the returns on Monday (Tuesday). Day-of-the-week variation in the persistence of volatility is also found. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 70 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |