|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 41 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimating time-varying risk premia in UK long-term government bonds |
| Auteur: |
Steeley, James M. |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 14 (2004) nr. 5 pagina's 367-373 |
| Jaar: |
2004-03-01 |
| Inhoud: |
Simple models of time-varying risk premia are used to measure the risk premia in long-term UK government bonds. The parameters of the models can be estimated using nonlinear seemingly unrelated regression (NL-SUR), which permits efficient use of information across the entire yield curve and facilitates the testing of various cross-sectional restrictions. The estimated time-varying premia are found to be substantially different to those estimated using models that assume constant risk premia. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 41 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |