|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 39 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimating skewness persistence in market returns |
| Auteur: |
Sengupta, Jati K. Zheng, Yijuan |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 7 (1997) nr. 5 pagina's 549-558 |
| Jaar: |
1997-10-01 |
| Inhoud: |
The conditional returns series for mutual funds and the S&P 500 are analysed to test whether there is persistence in skewness. Three groups of statistical models of market volatility are estimated over the period September 1988 to April 1993 and the empirical evidence provides valuable insights into the skewness persistence. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 39 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |