|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 38 van 132 gevonden artikelen
| Titel: |
Empirical tests of chaotic dynamics in market volatility |
| Auteur: |
Sengupta, Jati K. Zheng, Yijuan |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 5 (1995) nr. 5 pagina's 291-300 |
| Jaar: |
1995-10 |
| Inhoud: |
Unit root models of market volatility are generalized here in terms of non-linear mean variance efficiency frontiers. A logistic process model is thereby developed and empirically applied over the monthly return data of S&P 500 and other mutual funds to test the existence of chaotic dynamics. Empirical results fail to reject the hypothesis of no chaotic behaviour in several cases |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 38 van 132 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |