Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 7 van 8 gevonden artikelen
 
 
  The Finnish demand for money revisited: an application of Box-Tiao cointegration analysis and bootstrap tests
 
 
Titel: The Finnish demand for money revisited: an application of Box-Tiao cointegration analysis and bootstrap tests
Auteur: Fachin, Stefano
Verschenen in: Applied economics letters
Paginering: Jaargang 2 (1995) nr. 9 pagina's 308-310
Jaar: 1995-09-01
Inhoud: The Johansen and Juselius (1990) data on the money demand in Finland are re-examined through the Box-Tiao (1977) canonical correlation procedure, and the existence of stationary cointegrating vectors tested through the bootstrap. The conclusions reached are that (1) the Johansen and Juselius results are remarkably confirmed, and (2) the bootstrap proves to be a valuable tool, enabling robust and simple cointegration tests to be carried out as non-stationarity tests on the estimated cointegrating relationships.
Uitgever: Routledge
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 7 van 8 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland
Toegankelijkheidsverklaring