|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 28 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
A test for rational expectations when some variables are I(2) |
| Auteur: |
Michael, P. Nobay, A. R. Peel, D. A. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 2 (1995) nr. 2 pagina's 42-44 |
| Jaar: |
1995-02-01 |
| Inhoud: |
This paper exploits the result that in the case of I(2) processes the precise dating of variables is crucial when empirically testing for cointegration. The data for the latter part of the German hyperinflation episode exhibit I(2) behaviour. We utilize these data to discriminate between alternative expectations hypotheses in the demand for money. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 28 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |