|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 27 van 190 gevonden artikelen
| Titel: |
Asset reallocation with interest rate swaps |
| Auteur: |
Fang, Zhenmin Ho, Richard Yan-Ki |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 2 (1995) nr. 2 pagina's 27-30 |
| Jaar: |
1995-02-01 |
| Inhoud: |
A bond portfolio model with interest rate swaps is developed to carry out the mean-variance analysis. It is found that interest rate swaps can be used to reallocate non-marketable bonds in the portfolio by swapping out the non-traded fixed-rate bonds into LIBOR-based floating rate notes. The optimal allocation of bond portfolios can be achieved from the implicit reallocation of non-marketable bonds in the portfolios. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 27 van 190 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |