|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 89 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
IGARCH effects: an interpretation |
| Auteur: |
Morana, C. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 9 (2002) nr. 11 pagina's 745-748 |
| Jaar: |
2002-09-15 |
| Inhoud: |
This article shows how IGARCH effects can arise as an artifact of unaccounted structural change. Using daily returns for the DM/US$ and Yen/US$ exchange rates, the finding is shown to have empirical relevance. GARCH models appear to be useful approximations, for short-term forecasting, to a data generating process that shows time varying conditional variance due to switching heteroscedasticity. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 89 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |