|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 101 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
Is there a maturity effect in the price of the S&P 500 futures contract? |
| Auteur: |
Moosa, Imad A. Bollen, Bernard |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 8 (2001) nr. 11 pagina's 693-695 |
| Jaar: |
2001-11-01 |
| Inhoud: |
The maturity effect is re-examined using the S&P 500 futures contract. A model is estimated in which daily volatility, measured on the basis on intraday data, is determined by its previous value and the number of days remaining to maturity. The estimation results do not support the maturity effect. This finding is in line with existing evidence that indicates the absence of the maturity effect in financial futures prices. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 101 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |