|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 100 van 188 gevonden artikelen
| Titel: |
Is South Korea's stock market efficient? |
| Auteur: |
Narayan, Paresh Kumar Smyth, Russell |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 11 (2004) nr. 11 pagina's 707-710 |
| Jaar: |
2004-09-15 |
| Inhoud: |
This letter applies the Zivot and Andrews (Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-70, 1992) one break and the Lumsdaine and Papell (Review of Economic and Statistics, 79, 212-8, 1997) two break unit root tests to examine the random walk hypothesis for stock prices in South Korea. The results provide strong evidence that stock prices in South Korea are characterized by a unit root, which is consistent with the efficient market hypothesis. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 100 van 188 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |