|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 16 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
On prediction with time dependent arma models |
| Auteur: |
Peiris, M. Shelton |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 15 (1986) nr. 12 pagina's 3659-3668 |
| Jaar: |
1986 |
| Inhoud: |
The general nonstationary ARMA model with time dependent coefficients is considered and a necessary and sufficient condition for the existence of the solution of such a model is given. A simple form of the above solution is expressed as a one-sided-moving average, in terms of one-sided Green's functions. Using these results we solve the Prediction Problem and give some expressions for the h(>0) step-ahead linear predictor of such a process. A few examples are added to illustrate the theory. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 16 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |