Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
 
  Test of independence between tow sets of variates
 
 
Titel: Test of independence between tow sets of variates
Auteur: Kulp, R.W.
Nagarsenker, B.N.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 13 (1984) nr. 6 pagina's 685-698
Jaar: 1984
Inhoud: In this paper asymptotic expansions of the null as well as non-null distributions of the likelihood ratio criterion for testing independence between two sets of variates are obtained. These appear to be better than the ones available in the literature . In factin the null case for p = 1 and p = 2 , t h e expansion reduces to the exact di stribution. In the non-null case, the expansion is given i n terms of non-central beta distributions and for the case when the population canonical correlation coefficients are small.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 7 van 10 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland