Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             12 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Continuous-time short term interest rate models Nowman, K. Ben
1998
8 4 p. 401-407
artikel
2 Empirical tests of short-term interest rate models: a nonparametric approach Niizeki, Mikiyo Kii
1998
8 4 p. 347-352
artikel
3 Fractional cointegration tests with GARCH Tse, Yiuman
1998
8 4 p. 329-332
artikel
4 Share prices under Tory and Labour governments in the UK since 1945 Hudson, Robert
1998
8 4 p. 389-400
artikel
5 Short and long-run dependence in Swedish stock returns Berg, Lennart
1998
8 4 p. 435-443
artikel
6 Speed of adjustment to the long-run equilibrium: an application with US Stock Price and Dividend data Saltoglu, Burak
1998
8 4 p. 367-375
artikel
7 Testing the conditional CAPM using multivariate GARCH-M Hansson, Bjorn
1998
8 4 p. 377-388
artikel
8 The economic efficiency of the Credit Department of Farmers' Associations in Taiwan Chang, Ching-Cheng
1998
8 4 p. 409-418
artikel
9 The intertemporal stability of the covariance and correlation matrices of Hong Kong stock returns Tang, Gordon Y. N.
1998
8 4 p. 359-365
artikel
10 The long-run performance following Japanese rights issues Cai, Jun
1998
8 4 p. 419-434
artikel
11 The mean-variance model with capital controls and expectations formation. A test on German portfolio data Jansen, W. Jos
1998
8 4 p. 333-346
artikel
12 What causes intra-week regularities in stock returns? Some evidence from the UK Bell, David
1998
8 4 p. 353-357
artikel
                             12 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland