|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
4 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density estimation |
Giacomini, Enzo |
2009 |
93 | 4 |
p. 387-402 |
artikel |
|
| 2 | Estimating models based on Markov jump processes given fragmented observation series |
Hahn, Markus |
2009 |
93 | 4 |
p. 403-425 |
artikel |
|
| 3 | GEE estimation of the covariance structure of a bivariate panel data model with an application to wage dynamics and the incidence of profit-sharing in West Germany |
Pannenberg, Markus |
2009 |
93 | 4 |
p. 427-447 |
artikel |
|
| 4 | Multi-sample tests for axial data from Watson distributions |
Figueiredo, Adelaide |
2009 |
93 | 4 |
p. 371-386 |
artikel |
4 gevonden resultaten