|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A note on Wick products and the fractional Black-Scholes model |
Björk, Tomas |
2005 |
9 | 2 |
p. 197-209 |
artikel |
|
| 2 | A simple model for credit migration and spread curves |
Chen, Li |
2005 |
9 | 2 |
p. 211-231 |
artikel |
|
| 3 | Inf-convolution of risk measures and optimal risk transfer |
Barrieu, Pauline |
2005 |
9 | 2 |
p. 269-298 |
artikel |
|
| 4 | On the pricing of forward starting options in Heston’s model on stochastic volatility |
Kruse, Susanne |
2005 |
9 | 2 |
p. 233-250 |
artikel |
|
| 5 | Robust utility maximization for complete and incomplete market models |
Gundel, Anne |
2005 |
9 | 2 |
p. 151-176 |
artikel |
|
| 6 | Satisfying convex risk limits by trading |
Larsen, Kasper |
2005 |
9 | 2 |
p. 177-195 |
artikel |
|
| 7 | The Russian option: Finite horizon |
Peskir, Goran |
2005 |
9 | 2 |
p. 251-267 |
artikel |
7 gevonden resultaten