|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
8 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A chaotic approach to interest rate modelling |
Hughston, Lane P. |
2005 |
9 | 1 |
p. 43-65 |
artikel |
|
| 2 | An extension of mean-variance hedging to the discontinuous case |
Arai, Takuji |
2005 |
9 | 1 |
p. 129-139 |
artikel |
|
| 3 | Completion of a Lévy market by power-jump assets |
Corcuera, José Manuel |
2005 |
9 | 1 |
p. 109-127 |
artikel |
|
| 4 | Credit default swap calibration and derivatives pricing with the SSRD stochastic intensity model |
Brigo, Damiano |
2005 |
9 | 1 |
p. 29-42 |
artikel |
|
| 5 | Diversity and relative arbitrage in equity markets |
Fernholz, Robert |
2005 |
9 | 1 |
p. 1-27 |
artikel |
|
| 6 | Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness |
Eberlein, Ernst |
2005 |
9 | 1 |
p. 67-88 |
artikel |
|
| 7 | On option pricing in binomial market with transaction costs |
Melnikov, Alexander V. |
2005 |
9 | 1 |
p. 141-149 |
artikel |
|
| 8 | Valuation of American options in the presence of event risk |
Szimayer, Alex |
2005 |
9 | 1 |
p. 89-107 |
artikel |
8 gevonden resultaten