Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
Zoeken naar met titel:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             8 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Black and Scholes pricing and markets with transaction costs: An example Reisman, Haim
 2001
 5 4 p. 549-555
 artikel
2 Equity portfolios generated by functions of ranked market weights Fernholz, Robert
 2001
 5 4 p. 469-486
 artikel
3 Existence and structure of stochastic equilibria with intertemporal substitution Bank, Peter
 2001
 5 4 p. 487-509
 artikel
4 Minimax and minimal distance martingale measures and their relationship to portfolio optimization Goll, Thomas
 2001
 5 4 p. 557-581
 artikel
5 Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution Benth, Fred Espen
 2001
 5 4 p. 447-467
 artikel
6 Optimal risk control for a large corporation in the presence of returns on investments Højgaard, Bjarne
 2001
 5 4 p. 527-547
 artikel
7 Risk-minimizing hedging strategies for insurance payment processes Møller, Thomas
 2001
 5 4 p. 419-446
 artikel
8 Stochastic flows and the forward measure Elliott, Robert J.
 2001
 5 4 p. 511-525
 artikel
                             8 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland