|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | CV@R-penalised portfolio optimisation with biased stochastic mirror descent |
Costa, Manon |
|
29 | 3 |
p. 609-664 |
artikel |
|
| 2 | Equilibrium with heterogeneous information flows |
Robertson, Scott |
|
29 | 3 |
p. 791-846 |
artikel |
|
| 3 | Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR |
Das, Bikramjit |
|
29 | 3 |
p. 707-755 |
artikel |
|
| 4 | Portfolio optimisation via strategy-specific eigenvector shrinkage |
Goldberg, Lisa R. |
|
29 | 3 |
p. 665-706 |
artikel |
|
| 5 | Proper solutions for Epstein–Zin stochastic differential utility |
Herdegen, Martin |
|
29 | 3 |
p. 885-932 |
artikel |
|
| 6 | Semimartingale properties of a generalised fractional Brownian motion and its mixtures with applications in asset pricing |
Ichiba, Tomoyuki |
|
29 | 3 |
p. 757-789 |
artikel |
|
| 7 | The law of one price in quadratic hedging and mean–variance portfolio selection |
Černý, Aleš |
|
29 | 3 |
p. 847-884 |
artikel |
7 gevonden resultaten