IBL Tool - Digitale Bibliotheek

Digitale Bibliotheek

Tijdschrift beschrijving

Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift

Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang

Alle artikelen van de bijbehorende aflevering

9 gevonden resultaten

nr	titel	auteur	tijdschrift	jaar	jaarg.	afl.	pagina('s)	type
1	A Barndorff-Nielsen and Shephard model with leverage in Hilbert space for commodity forward markets	Benth, Fred Espen			28	4	p. 1035-1076	artikel
2	A reproducing kernel Hilbert space approach to singular local stochastic volatility McKean–Vlasov models	Bayer, Christian			28	4	p. 1147-1178	artikel
3	Cost-efficient payoffs under model ambiguity	Bernard, Carole			28	4	p. 965-997	artikel
4	Extreme ATM skew in a local volatility model with discontinuity: joint density approach	Gairat, Alexander			28	4	p. 1179-1202	artikel
5	Improved robust price bounds for multi-asset derivatives under market-implied dependence information	Ansari, Jonathan			28	4	p. 911-964	artikel
6	On the Guyon–Lekeufack volatility model	Nutz, Marcel			28	4	p. 1203-1223	artikel
7	Risk sharing under heterogeneous beliefs without convexity	Liebrich, Felix-Benedikt			28	4	p. 999-1033	artikel
8	Robustness of Hilbert space-valued stochastic volatility models	Benth, Fred Espen			28	4	p. 1117-1146	artikel
9	Stationary covariance regime for affine stochastic covariance models in Hilbert spaces	Friesen, Martin			28	4	p. 1077-1116	artikel

9 gevonden resultaten

Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland