|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A càdlàg rough path foundation for robust finance |
Allan, Andrew L. |
|
28 | 1 |
p. 215-257 |
artikel |
|
| 2 | Arbitrage problems with reflected geometric Brownian motion |
Buckner, Dean |
|
28 | 1 |
p. 1-26 |
artikel |
|
| 3 | Dispersion-constrained martingale Schrödinger problems and the exact joint S&P 500/VIX smile calibration puzzle |
Guyon, Julien |
|
28 | 1 |
p. 27-79 |
artikel |
|
| 4 | Faking Brownian motion with continuous Markov martingales |
Beiglböck, Mathias |
|
28 | 1 |
p. 259-284 |
artikel |
|
| 5 | Investment–consumption–insurance optimisation problem with multiple habit formation and non-exponential discounting |
Wang, Yike |
|
28 | 1 |
p. 161-214 |
artikel |
|
| 6 | Optimal investment and consumption for financial markets with jumps under transaction costs |
Egorov, Sergei |
|
28 | 1 |
p. 123-159 |
artikel |
|
| 7 | Pricing options on flow forwards by neural networks in a Hilbert space |
Benth, Fred Espen |
|
28 | 1 |
p. 81-121 |
artikel |
7 gevonden resultaten