|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Martingale Schrödinger bridges and optimal semistatic portfolios |
Nutz, Marcel |
|
27 | 1 |
p. 233-254 |
artikel |
|
| 2 | Mean field portfolio games |
Fu, Guanxing |
|
27 | 1 |
p. 189-231 |
artikel |
|
| 3 | Nonparametric estimation for i.i.d. paths of a martingale-driven model with application to non-autonomous financial models |
Marie, Nicolas |
|
27 | 1 |
p. 97-126 |
artikel |
|
| 4 | Optimal execution with stochastic delay |
Cartea, Álvaro |
|
27 | 1 |
p. 1-47 |
artikel |
|
| 5 | Speculative trading, prospect theory and transaction costs |
Tse, Alex S. L. |
|
27 | 1 |
p. 49-96 |
artikel |
|
| 6 | The infinite-horizon investment–consumption problem for Epstein–Zin stochastic differential utility. I: Foundations |
Herdegen, Martin |
|
27 | 1 |
p. 127-158 |
artikel |
|
| 7 | The infinite-horizon investment–consumption problem for Epstein–Zin stochastic differential utility. II: Existence, uniqueness and verification for ϑ∈(0,1) |
Herdegen, Martin |
|
27 | 1 |
p. 159-188 |
artikel |
7 gevonden resultaten