|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A concept of copula robustness and its applications in quantitative risk management |
Zähle, Henryk |
|
26 | 4 |
p. 825-875 |
artikel |
|
| 2 | Bubbles in discrete-time models |
Herdegen, Martin |
|
26 | 4 |
p. 899-925 |
artikel |
|
| 3 | Jacobi stochastic volatility factor for the LIBOR market model |
Arrouy, Pierre-Edouard |
|
26 | 4 |
p. 771-823 |
artikel |
|
| 4 | On ruin probabilities with investments in a risky asset with a regime-switching price |
Kabanov, Yuri |
|
26 | 4 |
p. 877-897 |
artikel |
|
| 5 | Semimartingale price systems in models with transaction costs beyond efficient friction |
Kühn, Christoph |
|
26 | 4 |
p. 927-982 |
artikel |
|
| 6 | Simulation of the drawdown and its duration in Lévy models via stick-breaking Gaussian approximation |
González Cázares, Jorge |
|
26 | 4 |
p. 671-732 |
artikel |
|
| 7 | The characteristic function of Gaussian stochastic volatility models: an analytic expression |
Abi Jaber, Eduardo |
|
26 | 4 |
p. 733-769 |
artikel |
7 gevonden resultaten