|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Adapted Wasserstein distances and stability in mathematical finance |
Backhoff-Veraguas, Julio |
|
24 | 3 |
p. 601-632 |
artikel |
|
| 2 | A splitting strategy for the calibration of jump-diffusion models |
Albani, Vinicius V. L. |
|
24 | 3 |
p. 677-722 |
artikel |
|
| 3 | Conditional Davis pricing |
Larsen, Kasper |
|
24 | 3 |
p. 565-599 |
artikel |
|
| 4 | Fast mean-reversion asymptotics for large portfolios of stochastic volatility models |
Hambly, Ben |
|
24 | 3 |
p. 757-794 |
artikel |
|
| 5 | Option valuation and hedging using an asymmetric risk function: asymptotic optimality through fully nonlinear partial differential equations |
Gobet, Emmanuel |
|
24 | 3 |
p. 633-675 |
artikel |
|
| 6 | Realised volatility and parametric estimation of Heston SDEs |
Azencott, Robert |
|
24 | 3 |
p. 723-755 |
artikel |
|
| 7 | Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management |
Egami, Masahiko |
|
24 | 3 |
p. 795-825 |
artikel |
7 gevonden resultaten