|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
8 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A direct solution method for pricing options involving the maximum process |
Egami, Masahiko |
2017 |
21 | 4 |
p. 967-993 |
artikel |
|
| 2 | Endogenous current coupons |
Cheng, Zhe |
2017 |
21 | 4 |
p. 1027-1071 |
artikel |
|
| 3 | Hybrid scheme for Brownian semistationary processes |
Bennedsen, Mikkel |
2017 |
21 | 4 |
p. 931-965 |
artikel |
|
| 4 | Model uncertainty, recalibration, and the emergence of delta–vega hedging |
Herrmann, Sebastian |
2017 |
21 | 4 |
p. 873-930 |
artikel |
|
| 5 | Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models |
Giles, Michael B. |
2017 |
21 | 4 |
p. 995-1026 |
artikel |
|
| 6 | No-arbitrage up to random horizon for quasi-left-continuous models |
Aksamit, Anna |
2017 |
21 | 4 |
p. 1103-1139 |
artikel |
|
| 7 | On dynamic spectral risk measures, a limit theorem and optimal portfolio allocation |
Madan, D. |
2017 |
21 | 4 |
p. 1073-1102 |
artikel |
|
| 8 | Pathwise superreplication via Vovk’s outer measure |
Beiglböck, Mathias |
2017 |
21 | 4 |
p. 1141-1166 |
artikel |
8 gevonden resultaten