|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
8 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Asian options and meromorphic Lévy processes |
Hackmann, D. |
2014 |
18 | 4 |
p. 825-844 |
artikel |
|
| 2 | Asymptotic arbitrage with small transaction costs |
Klein, Irene |
2014 |
18 | 4 |
p. 917-939 |
artikel |
|
| 3 | Bottleneck options |
Ott, Curdin |
2013 |
18 | 4 |
p. 845-872 |
artikel |
|
| 4 | FTAP in finite discrete time with transaction costs by utility maximization |
Sass, Jörn |
2014 |
18 | 4 |
p. 805-823 |
artikel |
|
| 5 | Optimal investment and contingent claim valuation in illiquid markets |
Pennanen, Teemu |
2014 |
18 | 4 |
p. 733-754 |
artikel |
|
| 6 | Portfolio optimization under convex incentive schemes |
Bichuch, Maxim |
2014 |
18 | 4 |
p. 873-915 |
artikel |
|
| 7 | Pricing vulnerable claims in a Lévy-driven model |
Capponi, Agostino |
2014 |
18 | 4 |
p. 755-789 |
artikel |
|
| 8 | Superreplication under model uncertainty in discrete time |
Nutz, Marcel |
2014 |
18 | 4 |
p. 791-803 |
artikel |
8 gevonden resultaten