|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
8 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | An example of a stochastic equilibrium with incomplete markets |
Žitković, Gordan |
2011 |
16 | 2 |
p. 177-206 |
artikel |
|
| 2 | A pure martingale dual for multiple stopping |
Schoenmakers, John |
2010 |
16 | 2 |
p. 319-334 |
artikel |
|
| 3 | Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models |
Mijatović, Aleksandar |
2010 |
16 | 2 |
p. 225-247 |
artikel |
|
| 4 | Irreversible investment in oligopoly |
Steg, Jan-Henrik |
2011 |
16 | 2 |
p. 207-224 |
artikel |
|
| 5 | Maximum entropy distributions inferred from option portfolios on an asset |
Neri, Cassio |
2011 |
16 | 2 |
p. 293-318 |
artikel |
|
| 6 | Singular risk-neutral valuation equations |
Costantini, Cristina |
2011 |
16 | 2 |
p. 249-274 |
artikel |
|
| 7 | Strict local martingale deflators and valuing American call-type options |
Bayraktar, Erhan |
2011 |
16 | 2 |
p. 275-291 |
artikel |
|
| 8 | Variance swaps on time-changed Lévy processes |
Carr, Peter |
2011 |
16 | 2 |
p. 335-355 |
artikel |
8 gevonden resultaten