|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs |
Denis, Emmanuel |
2010 |
16 | 1 |
p. 135-154 |
artikel |
|
| 2 | Cross hedging with stochastic correlation |
Ankirchner, Stefan |
2010 |
16 | 1 |
p. 17-43 |
artikel |
|
| 3 | Financial inverse problem and reconstruction of infinitely divisible distributions with Gaussian component |
Kaji, S. |
2011 |
16 | 1 |
p. 45-62 |
artikel |
|
| 4 | Pricing and hedging of credit derivatives via the innovations approach to nonlinear filtering |
Frey, Rüdiger |
2011 |
16 | 1 |
p. 105-133 |
artikel |
|
| 5 | Pricing growth-rate risk |
Hansen, Lars Peter |
2010 |
16 | 1 |
p. 1-15 |
artikel |
|
| 6 | Tangent Lévy market models |
Carmona, René |
2011 |
16 | 1 |
p. 63-104 |
artikel |
|
| 7 | Worst case portfolio vectors and diversification effects |
Rüschendorf, Ludger |
2010 |
16 | 1 |
p. 155-175 |
artikel |
7 gevonden resultaten