|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
8 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A note on essential smoothness in the Heston model |
Forde, Martin |
2011 |
15 | 4 |
p. 781-784 |
artikel |
|
| 2 | Asymptotic analysis for stochastic volatility: martingale expansion |
Fukasawa, Masaaki |
2010 |
15 | 4 |
p. 635-654 |
artikel |
|
| 3 | On irreversible investment |
Riedel, Frank |
2010 |
15 | 4 |
p. 607-633 |
artikel |
|
| 4 | On the calibration of local jump-diffusion asset price models |
Kindermann, S. |
2011 |
15 | 4 |
p. 685-724 |
artikel |
|
| 5 | Optimal investment with counterparty risk: a default-density model approach |
Jiao, Ying |
2010 |
15 | 4 |
p. 725-753 |
artikel |
|
| 6 | Pricing Bermudan options by nonparametric regression: optimal rates of convergence for lower estimates |
Belomestny, Denis |
2010 |
15 | 4 |
p. 655-683 |
artikel |
|
| 7 | Proving regularity of the minimal probability of ruin via a game of stopping and control |
Bayraktar, Erhan |
2011 |
15 | 4 |
p. 785-818 |
artikel |
|
| 8 | The large-maturity smile for the Heston model |
Forde, Martin |
2010 |
15 | 4 |
p. 755-780 |
artikel |
8 gevonden resultaten