|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A stochastic control problem with delay arising in a pension fund model |
Federico, Salvatore |
2010 |
15 | 3 |
p. 421-459 |
artikel |
|
| 2 | Hedging of a credit default swaption in the CIR default intensity model |
Bielecki, Tomasz R. |
2010 |
15 | 3 |
p. 541-572 |
artikel |
|
| 3 | Liquidity risk, price impacts and the replication problem |
Roch, Alexandre F. |
2011 |
15 | 3 |
p. 399-419 |
artikel |
|
| 4 | Minimal sufficient conditions for a primal optimizer in nonsmooth utility maximization |
Westray, Nicholas |
2010 |
15 | 3 |
p. 501-512 |
artikel |
|
| 5 | Multivariate utility maximization with proportional transaction costs |
Campi, Luciano |
2010 |
15 | 3 |
p. 461-499 |
artikel |
|
| 6 | Pricing equity default swaps under the jump-to-default extended CEV model |
Mendoza-Arriaga, Rafael |
2010 |
15 | 3 |
p. 513-540 |
artikel |
|
| 7 | Robust pricing and hedging of double no-touch options |
Cox, Alexander M. G. |
2011 |
15 | 3 |
p. 573-605 |
artikel |
7 gevonden resultaten