|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
6 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Can the implied volatility surface move by parallel shifts? |
Rogers, L. C. G. |
2008 |
14 | 2 |
p. 235-248 |
artikel |
|
| 2 | Central limit theorem for the realized volatility based on tick time sampling |
Fukasawa, Masaaki |
2009 |
14 | 2 |
p. 209-233 |
artikel |
|
| 3 | From implied to spot volatilities |
Durrleman, Valdo |
2009 |
14 | 2 |
p. 157-177 |
artikel |
|
| 4 | Hedging variance options on continuous semimartingales |
Carr, Peter |
2009 |
14 | 2 |
p. 179-207 |
artikel |
|
| 5 | Risk-neutral compatibility with option prices |
Jacod, Jean |
2009 |
14 | 2 |
p. 285-315 |
artikel |
|
| 6 | Zero-intelligence realized variance estimation |
Gatheral, Jim |
2010 |
14 | 2 |
p. 249-283 |
artikel |
6 gevonden resultaten