|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
6 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Computing exponential moments of the discrete maximum of a Lévy process and lookback options |
Feng, Liming |
2009 |
13 | 4 |
p. 501-529 |
artikel |
|
| 2 | Fast and accurate pricing of barrier options under Lévy processes |
Kudryavtsev, Oleg |
2009 |
13 | 4 |
p. 531-562 |
artikel |
|
| 3 | Interacting particle systems for the computation of rare credit portfolio losses |
Carmona, René |
2009 |
13 | 4 |
p. 613-633 |
artikel |
|
| 4 | MDP algorithms for portfolio optimization problems in pure jump markets |
Bäuerle, Nicole |
2009 |
13 | 4 |
p. 591-611 |
artikel |
|
| 5 | Numerical methods for Lévy processes |
Hilber, N. |
2009 |
13 | 4 |
p. 471-500 |
artikel |
|
| 6 | Smart expansion and fast calibration for jump diffusions |
Benhamou, E. |
2009 |
13 | 4 |
p. 563-589 |
artikel |
6 gevonden resultaten