|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Call for papers for a special issue of Finance and Stochastics on “Computational Methods in Finance” |
2007 |
11 | 4 |
p. 603 |
artikel |
||
| 2 | Efficient estimation of drift parameters in stochastic volatility models |
Gloter, Arnaud |
2007 |
11 | 4 |
p. 495-519 |
artikel |
|
| 3 | Insider trading in an equilibrium model with default: a passage from reduced-form to structural modelling |
Campi, Luciano |
2007 |
11 | 4 |
p. 591-602 |
artikel |
|
| 4 | On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility |
Alòs, Elisa |
2007 |
11 | 4 |
p. 571-589 |
artikel |
|
| 5 | Pricing and hedging European options with discrete-time coherent risk |
Cherny, Alexander S. |
2007 |
11 | 4 |
p. 537-569 |
artikel |
|
| 6 | Stochastic flow approach to Dupire’s formula |
Jourdain, B. |
2007 |
11 | 4 |
p. 521-535 |
artikel |
|
| 7 | The numéraire portfolio in semimartingale financial models |
Karatzas, Ioannis |
2007 |
11 | 4 |
p. 447-493 |
artikel |
7 gevonden resultaten