Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             7 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series Bücher, Axel

26 2 p. 255-278
artikel
2 High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance Christensen, Kim

26 2 p. 331-359
artikel
3 On consistency for time series model selection Kengne, William

26 2 p. 437-458
artikel
4 On the integrated mean squared error of wavelet density estimation for linear processes Beknazaryan, Aleksandr

26 2 p. 235-254
artikel
5 On the α-lazy version of Markov chains in estimation and testing problems Fried, Sela

26 2 p. 413-435
artikel
6 Parameter estimation for ergodic linear SDEs from partial and discrete observations Kurisaki, Masahiro

26 2 p. 279-330
artikel
7 Threshold estimation for jump-diffusions under small noise asymptotics Kobayashi, Mitsuki

26 2 p. 361-411
artikel
                             7 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland