|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
4 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Martingale defects in the volatility surface and bubble conditions in the underlying |
Stahl, Philip |
|
27 | 1 |
p. 85-111 |
artikel |
|
| 2 | Pricing fixed income derivatives under a three-factor CIR model with unspanned stochastic volatility |
Han, Yuecai |
|
27 | 1 |
p. 37-53 |
artikel |
|
| 3 | Pricing levered warrants under the CEV diffusion model |
Glória, Carlos Miguel |
|
27 | 1 |
p. 55-84 |
artikel |
|
| 4 | Volatility-dependent probability weighting and the dynamics of the pricing kernel puzzle |
Dierkes, Maik |
|
27 | 1 |
p. 1-35 |
artikel |
4 gevonden resultaten