|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
4 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Arbitrage-free smile construction on FX option markets using Garman-Kohlhagen deltas and implied volatilities |
Muck, Matthias |
|
25 | 3 |
p. 293-314 |
artikel |
|
| 2 | Asymptotic extrapolation of model-free implied variance: exploring structural underestimation in the VIX Index |
Stahl, Philip |
|
25 | 3 |
p. 315-339 |
artikel |
|
| 3 | Bakshi, Kapadia, and Madan (2003) risk-neutral moment estimators: A Gram–Charlier density approach |
Aschakulporn, Pakorn |
|
25 | 3 |
p. 233-281 |
artikel |
|
| 4 | CMS spread options in quadratic Gaussian model |
Rakhmonov, Parviz |
|
25 | 3 |
p. 283-291 |
artikel |
4 gevonden resultaten