|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
3 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Credit valuation adjustment of cap and floor with counterparty risk: a structural pricing model for vulnerable European options |
Kao, Lie-Jane |
2015 |
19 | 1 |
p. 41-64 |
artikel |
|
| 2 | Is the information obtained from European options on equally weighted baskets enough to determine the prices of exotic derivatives such as worst-of options? |
Marabel Romo, Jacinto |
2015 |
19 | 1 |
p. 65-83 |
artikel |
|
| 3 | Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes |
Torricelli, Lorenzo |
2015 |
19 | 1 |
p. 1-39 |
artikel |
3 gevonden resultaten