Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             8 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Adjusted robust mean-value-at-risk model: less conservative robust portfolios Lotfi, S.
2016
18 2 p. 467-497
artikel
2 A multistage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry de Oliveira, Alan Delgado
2016
18 2 p. 349-368
artikel
3 Deriving implied risk-free interest rates from bond and CDS quotes: a model-independent approach Smirnov, Sergey N.
2016
18 2 p. 499-536
artikel
4 Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach Denault, Michel
2017
18 2 p. 369-406
artikel
5 Enhanced indexing for risk averse investors using relaxed second order stochastic dominance Sharma, Amita
2016
18 2 p. 407-442
artikel
6 Factor-based robust index tracking Kwon, Roy H.
2016
18 2 p. 443-466
artikel
7 Optimization for financial engineering: a special issue Kwon, Roy H.
2017
18 2 p. 343-347
artikel
8 Stochastic debt sustainability analysis for sovereigns and the scope for optimization modeling Consiglio, Andrea
2017
18 2 p. 537-558
artikel
                             8 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland