|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
4 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A Second-Order Difference Scheme for the Penalized Black–Scholes Equation Governing American Put Option Pricing |
Cen, Zhongdi |
2011 |
40 | 1 |
p. 49-62 |
artikel |
|
| 2 | Smooth Transition Quantile Capital Asset Pricing Models with Heteroscedasticity |
Chen, Cathy W. S. |
2011 |
40 | 1 |
p. 19-48 |
artikel |
|
| 3 | The Hitting Time Density for a Reflected Brownian Motion |
Hu, Qin |
2011 |
40 | 1 |
p. 1-18 |
artikel |
|
| 4 | Using Pseudo-Parabolic and Fractional Equations for Option Pricing in Jump Diffusion Models |
Itkin, Andrey |
2011 |
40 | 1 |
p. 63-104 |
artikel |
4 gevonden resultaten