Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
Zoeken naar met titel:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             9 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Do buyers and sellers behave similarly in a limit order book? A high-frequency data examination of the Finnish stock exchange Hedvall, Kaj
 1997
 4 2-3 p. 279-293
15 p.
 artikel
2 Forecasting the frequency of changes in quoted foreign exchange prices with the autoregressive conditional duration model Engle, Robert F.
 1997
 4 2-3 p. 187-212
26 p.
 artikel
3 High frequency analysis of lead-lag relationships between financial markets de Jong, Frank
 1997
 4 2-3 p. 259-277
19 p.
 artikel
4 High frequency data in finance 1997
 4 2-3 p. 69-72
4 p.
 artikel
5 High frequency data in financial markets: Issues and applications Goodhart, Charles A.E.
 1997
 4 2-3 p. 73-114
42 p.
 artikel
6 Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets Andersen, Torben G.
 1997
 4 2-3 p. 115-158
44 p.
 artikel
7 Tail index and quantile estimation with very high frequency data Daníelsson, Jón
 1997
 4 2-3 p. 241-257
17 p.
 artikel
8 The information content of the trading process Easley, David
 1997
 4 2-3 p. 159-186
28 p.
 artikel
9 Volatilities of different time resolutions — Analyzing the dynamics of market components Müller, Ulrich A.
 1997
 4 2-3 p. 213-239
27 p.
 artikel
                             9 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland