Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             14 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 An introduction to recent research on credit ratings Cantor, Richard
2004
28 11 p. 2565-2573
9 p.
artikel
2 Are credit ratings procyclical? Amato, Jeffery D.
2004
28 11 p. 2641-2677
37 p.
artikel
3 Confidence sets for continuous-time rating transition probabilities Christensen, Jens H.E.
2004
28 11 p. 2575-2602
28 p.
artikel
4 Editorial board 2004
28 11 p. IFC-
1 p.
artikel
5 Factors affecting the valuation of corporate bonds Elton, Edwin J.
2004
28 11 p. 2747-2767
21 p.
artikel
6 How rating agencies achieve rating stability Altman, Edward I.
2004
28 11 p. 2679-2714
36 p.
artikel
7 Iddo Sarnat Award 2004 2004
28 11 p. iii-
1 p.
artikel
8 Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements Norden, Lars
2004
28 11 p. 2813-2843
31 p.
artikel
9 Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices Jafry, Yusuf
2004
28 11 p. 2603-2639
37 p.
artikel
10 On the consistency of ratings and bond market yields Perraudin, William
2004
28 11 p. 2769-2788
20 p.
artikel
11 Ratings versus market-based measures of default risk in portfolio governance Löffler, Gunter
2004
28 11 p. 2715-2746
32 p.
artikel
12 Rating the rating agencies: Anticipating currency crises or debt crises? Sy, Amadou N.R.
2004
28 11 p. 2845-2867
23 p.
artikel
13 Special Issue Page: Contents 2004
28 11 p. v-
1 p.
artikel
14 The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating announcements Hull, John
2004
28 11 p. 2789-2811
23 p.
artikel
                             14 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland