Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             18 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 A note on filtering for long memory processes Thavaneswaran, A.
2001
34 9-11 p. 1139-1144
6 p.
artikel
2 Asymmetric laplace laws and modeling financial data Kozubowski, T.J.
2001
34 9-11 p. 1003-1021
19 p.
artikel
3 Bootstrap confidence intervals for the simultaneous equations model under heavy-tailed contamination Gatto, R.
2001
34 9-11 p. 1159-1170
12 p.
artikel
4 Classification rules for stable distributions SenGupta, A.
2001
34 9-11 p. 1073-1093
21 p.
artikel
5 Diagnostic checking in linear processes with infinite variance Krämer, W.
2001
34 9-11 p. 1123-1131
9 p.
artikel
6 Estimation of stable spectral measures Nolan, J.P.
2001
34 9-11 p. 1113-1122
10 p.
artikel
7 Fractional moment estimation of linnik and mittag-leffler parameters Kozubowski, T.J.
2001
34 9-11 p. 1023-1035
13 p.
artikel
8 Margrabe's option to exchange in a paretian-stable subordinated market Vollert, A.
2001
34 9-11 p. 1185-1197
13 p.
artikel
9 Preface Mittnik, Stefan
2001
34 9-11 p. xiii-
1 p.
artikel
10 Recursive estimation for regression with infinite variance fractional ARIMA noise Thavaneswaran, A.
2001
34 9-11 p. 1133-1137
5 p.
artikel
11 Safety-first analysis and stable paretian approach to portfolio choice theory Ortobelli L, S.
2001
34 9-11 p. 1037-1072
36 p.
artikel
12 Stable modeling of value at risk Khindanova, I.
2001
34 9-11 p. 1223-1259
37 p.
artikel
13 Statistical inference in regression with heavy-tailed integrated variables Mittnik, S.
2001
34 9-11 p. 1145-1158
14 p.
artikel
14 Subordinated exchange rate models: evidence for heavy tailed distributions and long-range dependence Marinelli, C.
2001
34 9-11 p. 955-1001
47 p.
artikel
15 Testing the stable Paretian assumption Paolella, M.S.
2001
34 9-11 p. 1095-1112
18 p.
artikel
16 The distribution of test statistics for outlier detection in heavy-tailed samples Mittnik, S.
2001
34 9-11 p. 1171-1183
13 p.
artikel
17 The GARCH-stable option pricing model Hauksson, H.A.
2001
34 9-11 p. 1199-1212
14 p.
artikel
18 The impact of stationarity assessment on studies of volatility and value-at-risk Leśkow, J.
2001
34 9-11 p. 1213-1222
10 p.
artikel
                             18 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland