Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             11 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 Bootstrapping integrated covariance matrix estimators in noisy jump–diffusion models with non-synchronous trading Hounyo, Ulrich
2017
197 1 p. 130-152
23 p.
artikel
2 Determining the number of factors when the number of factors can increase with sample size Li, Hongjun
2017
197 1 p. 76-86
11 p.
artikel
3 Editorial Board 2017
197 1 p. IFC-
1 p.
artikel
4 Estimation of average treatment effects with panel data: Asymptotic theory and implementation Li, Kathleen T.
2017
197 1 p. 65-75
11 p.
artikel
5 Estimation of integrated quadratic covariation with endogenous sampling times Potiron, Yoann
2017
197 1 p. 20-41
22 p.
artikel
6 Identification and estimation of a large factor model with structural instability Baltagi, Badi H.
2017
197 1 p. 87-100
14 p.
artikel
7 Least squares estimation of large dimensional threshold factor models Massacci, Daniele
2017
197 1 p. 101-129
29 p.
artikel
8 On the role of the rank condition in CCE estimation of factor-augmented panel regressions Karabiyik, Hande
2017
197 1 p. 60-64
5 p.
artikel
9 Partial identification of functionals of the joint distribution of “potential outcomes” Fan, Yanqin
2017
197 1 p. 42-59
18 p.
artikel
10 Resurrecting weighted least squares Romano, Joseph P.
2017
197 1 p. 1-19
19 p.
artikel
11 Testing rationality without restricting heterogeneity Kawaguchi, Kohei
2017
197 1 p. 153-171
19 p.
artikel
                             11 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland