|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
13 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | A parametric bootstrap test for cycles |
Dalla, Violetta |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 219-261 43 p. |
artikel |
|
| 2 | Author index to volume 129 |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 373- 1 p. |
artikel |
||
| 3 | Cointegration in fractional systems with deterministic trends |
Robinson, P.M. |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 263-298 36 p. |
artikel |
|
| 4 | IFC - Inside Front Cover - Editorial Board |
2005 |
129 | 1-2 |
p. CO2- 1 p. |
artikel |
||
| 5 | Modelling structural breaks, long memory and stock market volatility: an overview |
Banerjee, Anindya |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 1-34 34 p. |
artikel |
|
| 6 | Neglecting parameter changes in GARCH models |
Hillebrand, Eric |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 121-138 18 p. |
artikel |
|
| 7 | Renewal regime switching and stable limit laws |
Leipus, Remigijus |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 299-327 29 p. |
artikel |
|
| 8 | Robust GMM tests for structural breaks |
Gagliardini, Patrick |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 139-182 44 p. |
artikel |
|
| 9 | Selection of the break in the Perron-type tests |
Montañés, Antonio |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 41-64 24 p. |
artikel |
|
| 10 | Small sample properties of forecasts from autoregressive models under structural breaks |
Pesaran, M. Hashem |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 183-217 35 p. |
artikel |
|
| 11 | Structural breaks with deterministic and stochastic trends |
Perron, Pierre |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 65-119 55 p. |
artikel |
|
| 12 | Testing for structural change in regression with long memory processes |
Lazarová, Štěpána |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 329-372 44 p. |
artikel |
|
| 13 | The past and future of empirical finance: some personal comments |
Granger, Clive W.J. |
2005 |
129 | 1-2 |
p. 35-40 6 p. |
artikel |
13 gevonden resultaten