Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
                                       Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
 
                             18 gevonden resultaten
nr titel auteur tijdschrift jaar jaarg. afl. pagina('s) type
1 A complete class of tests when the likelihood is locally asymptotically quadratic Ploberger, Werner
2004
118 1-2 p. 67-94
28 p.
artikel
2 Aggregation of space-time processes Giacomini, Raffaella
2004
118 1-2 p. 7-26
20 p.
artikel
3 An omnibus test for the time series model AR(1) Anderson, T.W.
2004
118 1-2 p. 111-127
17 p.
artikel
4 Author index to volume 118 2004
118 1-2 p. 375-
1 p.
artikel
5 Bootstrapping nonparametric estimators of the volatility function Franke, Jürgen
2004
118 1-2 p. 189-218
30 p.
artikel
6 Contributions to econometrics, time-series analysis, and systems identification: a Festschrift in honor of Manfred Deistler Pötscher, Benedikt M.
2004
118 1-2 p. 1-5
5 p.
artikel
7 Deterministic least squares filtering Willems, J.C.
2004
118 1-2 p. 341-373
33 p.
artikel
8 Estimation of simultaneous systems of spatially interrelated cross sectional equations Kelejian, Harry H.
2004
118 1-2 p. 27-50
24 p.
artikel
9 Generalized Levinson–Durbin and Burg algorithms Brockwell, P.J.
2004
118 1-2 p. 129-149
21 p.
artikel
10 IFC - Insider Front Cover - Editorial Board 2004
118 1-2 p. IFC-
1 p.
artikel
11 Least squares in general vector spaces revisited Schönfeld, Peter
2004
118 1-2 p. 95-109
15 p.
artikel
12 Modeling of time series arrays by multistep prediction or likelihood methods Findley, David F.
2004
118 1-2 p. 151-187
37 p.
artikel
13 Nonlinear instrumental variable estimation of an autoregression Phillips, Peter C.B.
2004
118 1-2 p. 219-246
28 p.
artikel
14 Robust estimation of generalized linear models with measurement errors Li, Tong
2004
118 1-2 p. 51-65
15 p.
artikel
15 System theory for system identification van Schuppen, Jan H.
2004
118 1-2 p. 313-339
27 p.
artikel
16 The asymptotic variance of subspace estimates Chiuso, Alessandro
2004
118 1-2 p. 257-291
35 p.
artikel
17 The relation of the CCA subspace method to a balanced reduction of an autoregressive model Dahlén, Anders
2004
118 1-2 p. 293-312
20 p.
artikel
18 Variance expressions for spectra estimated using auto-regressions Xie, Liang-Liang
2004
118 1-2 p. 247-256
10 p.
artikel
                             18 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland