|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
11 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Bayesian analysis of structural credit risk models with microstructure noises |
Huang, Shirley J. |
2010 |
34 | 11 |
p. 2259-2272 14 p. |
artikel |
|
| 2 | Behavioral heterogeneity in the option market |
Frijns, Bart |
2010 |
34 | 11 |
p. 2273-2287 15 p. |
artikel |
|
| 3 | Consistent modeling of S&P 500 and VIX derivatives |
Lin, Yueh-Neng |
2010 |
34 | 11 |
p. 2302-2319 18 p. |
artikel |
|
| 4 | Estimating asset correlations from stock prices or default rates—Which method is superior? |
Duellmann, Klaus |
2010 |
34 | 11 |
p. 2341-2357 17 p. |
artikel |
|
| 5 | Jump and volatility risk premiums implied by VIX |
Duan, Jin-Chuan |
2010 |
34 | 11 |
p. 2232-2244 13 p. |
artikel |
|
| 6 | Portfolio choice under transitory price impact |
Isaenko, Sergei |
2010 |
34 | 11 |
p. 2375-2389 15 p. |
artikel |
|
| 7 | Preface |
Chiarella, Carl |
2010 |
34 | 11 |
p. 2231- 1 p. |
artikel |
|
| 8 | Pricing of CDOs based on the multivariate Wang transform |
Kijima, Masaaki |
2010 |
34 | 11 |
p. 2245-2258 14 p. |
artikel |
|
| 9 | Shape factors and cross-sectional risk |
Roncoroni, Andrea |
2010 |
34 | 11 |
p. 2320-2340 21 p. |
artikel |
|
| 10 | Systemic risk, financial contagion and financial fragility |
Martínez-Jaramillo, Serafín |
2010 |
34 | 11 |
p. 2358-2374 17 p. |
artikel |
|
| 11 | The economic value of volatility timing using a range-based volatility model |
Chou, Ray Yeutien |
2010 |
34 | 11 |
p. 2288-2301 14 p. |
artikel |
11 gevonden resultaten