|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 12 gevonden artikelen
| Titel: |
Likelihood Ratio Method and Algorithmic Differentiation: Fast Second Order Greeks |
| Auteur: |
Capriotti, Luca |
| Verschenen in: |
Algorithmic finance |
| Paginering: | Jaargang 4 (2015) nr. 1-2 pagina's 81-87 |
| Jaar: |
2015-04-13 |
| Inhoud: |
We show how Adjoint Algorithmic Differentiation can be combined with the so-called Pathwise Derivative and Likelihood Ratio Method to construct efficient Monte Carlo estimators of second order price sensitivities of derivative portfolios. We demonstrate with a numerical example how the proposed technique can be straightforwardly implemented to greatly reduce the computation time of second order risk. |
| Uitgever: |
IOS Press |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 12 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |