|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 6 gevonden artikelen
| Titel: |
Representation of dynamic time-consistent convex risk measures with jumps |
| Auteur: |
Tang, Shanjian Wei, Wenning |
| Verschenen in: |
Risk and decision analysis |
| Paginering: | Jaargang 3 (2012) nr. 3 pagina's 167-190 |
| Jaar: |
2012-07-02 |
| Inhoud: |
For the natural filtration generated by a Brownian motion and a Poisson random measure, the representation of the generator of backward stochastic differential equations and a converse comparison theorem are proved. Moreover, the relation is discussed between g-expectations and dynamic convex and coherent risk measures. The integral representation is discussed for the minimal penalty term of a dynamic convex risk measure. |
| Uitgever: |
IOS Press |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 6 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |