|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| Titel: |
<p align="justify">Precificação de Opções com Volatilidade EstocásticaOption pricing with stochastic volatilityPrecificación de Opciones con Volatilidad Estocástica</p> |
| Auteur: |
MARTIN, Diógenes Manoel Leiva |
| Verschenen in: |
Revista brasileira de gestão de negócios |
| Paginering: | Jaargang 6 (2004) nr. 14 pagina's 34-41 |
| Jaar: |
2004 |
| Inhoud: |
<p align="justify"><b>RESUMO</b>Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.<b>ABSTRACT</b>Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue.<b>RESUMEN</b>Entre las suposiciones subyacentes al modelo Black-Scholes-Merton, las mayores polarizaciones empíricas las provocan las que poseen una volatilidad fija del recurso adyacente.Este artículo trata de las principales aproximaciones a este modelo.</p> |
| Uitgever: |
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (provided by DOAJ) |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 5 van 5 gevonden artikelen
| << vorige |